Описание
4. Инвестор открыл длинные позиции по активам А и С и короткую
позицию по активу В. В момент открытия позиций акции А, В, С стоили
соответственно: 400 тыс. руб., 300 тыс. руб., 300 тыс. руб. В
течение месяца акции А выросли в цене на 25%, акции В упали в цене
на 10%, акции С выросли в цене на 5%. Дивиденды по акциям не
выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова
реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами,
связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь.
Дано:
Стоимость акций:
A - 400 тыс. руб.
B - 300 тыс. руб.
C - 300 тыс. руб.
Падение стоимости – 25, 10, 5 %.
13. Российский инвестор купил акции иностранного эмитента за
доллары. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день
составляет 1, 2%. стандартное отклонение валютного курса в расчете
на день 0, 2%, коэффициент корреляции между курсом доллара и
доходностью акции равен 0, 3. Определить риск портфеля в расчете на
день.
Дано:
Стандартное отклонение – 1, 2%.
Стандартное отклонение валютного курса в расчете на день 0, 2%.
Коэффициент корреляции – 0, 3.
24. На основании следующей информации рассчитайте «бета» портфеля,
состоящего из 5 активов.
активы 1 2 3 4 5
Бета 0, 95 1, 40 1, 00 0, 60 0, 55
Wi 0, 3 0, 2 0, 1 0, 15 0, 25
Дано:
Данные представлены в таблице выше.
35. Портфель инвестора состоит из акций компании А и В. Коэффициент
корреляции между доходностями акций компаний равен 0, 4.
Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании
А равен 20 тыс. руб., по акциям компании В 30 тыс. руб. Определить
VaR портфеля из данных бумаг.
Дано:
Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен 0,
4.
Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании
А равен 20 тыс. руб.
по акциям компании В 30 тыс. руб.
Дополнительно
4. Инвестор открыл длинные позиции по активам А и С и короткую
позицию по активу В. В момент открытия позиций акции А, В, С стоили
соответственно: 400 тыс. руб., 300 тыс. руб., 300 тыс. руб. В
течение месяца акции А выросли в цене на 25%, акции В упали в цене
на 10%, акции С выросли в цене на 5%. Дивиденды по акциям не
выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова
реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами,
связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь.
Дано:
Стоимость акций:
A - 400 тыс. руб.
B - 300 тыс. руб.
C - 300 тыс. руб.
Падение стоимости – 25, 10, 5 %.
13. Российский инвестор купил акции иностранного эмитента за
доллары. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день
составляет 1, 2%. стандартное отклонение валютного курса в расчете
на день 0, 2%, коэффициент корреляции между курсом доллара и
доходностью акции равен 0, 3. Определить риск портфеля в расчете на
день.
Дано:
Стандартное отклонение – 1, 2%.
Стандартное отклонение валютного курса в расчете на день 0, 2%.
Коэффициент корреляции – 0, 3.
24. На основании следующей информации рассчитайте «бета» портфеля,
состоящего из 5 активов.
активы 1 2 3 4 5
Бета 0, 95 1, 40 1, 00 0, 60 0, 55
Wi 0, 3 0, 2 0, 1 0, 15 0, 25
Дано:
Данные представлены в таблице выше.
35. Портфель инвестора состоит из акций компании А и В. Коэффициент
корреляции между доходностями акций компаний равен 0, 4.
Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании
А равен 20 тыс. руб., по акциям компании В 30 тыс. руб. Определить
VaR портфеля из данных бумаг.
Дано:
Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен 0,
4.
Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании
А равен 20 тыс. руб.
по акциям компании В 30 тыс. руб.
