Эконометрика.Тест Синергия
Сдано на Отлично на 90 баллов в 2017г. (Скриншот с отметкой
прилагается к работе. Ответы выделены цветом в Worde)
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является
…
достаточным
необходимым и достаточным
необходимым
Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью
статистики …
Дарбина-Уотсона
Фишера
Стьюдента
Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении
регрессии показывает....
изменение результата с изменением на одну единицу независимой
переменной так ответил
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном
изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну
единицу
Косвенный МНК применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Спирмена
Дарбина-Уотсона
Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных
оценок
математическое ожидание которой равно нулю
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с
превышением …
числа эндогенных переменных над числом предопределенных
переменных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не
применяется тест …
Глейзера
Дарбина-Уотсона
Голдфелда-Квандта
Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Стьюдента
Дики-Фулера
Фишера
С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
значимость коэффициентов регрессии
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК)
оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда
используют … модель
экспоненциальную
S-образную
линейную
В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров
эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной
регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента
Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется
по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть
получена … модель
мультипликативная
множественная регрессионная
приведенная
Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У
означает, что …
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
с ростом Х происходит рост У
При оценке параметров системы одновременных уравнений
нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
двухшаговый
косвенный
классический
Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически
действующих факторов, – это…
сезонная составляющая
случайная составляющая
тренд
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если
для уравнения выполнено …
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
ранговое условие
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг
произведения расширенной матрицы структурных параметров на
транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу
эндогенных переменных …
системы
системы минус единица
уравнения
Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Авторегрессионные модели
Модели скользящего среднего
Регрессионные модели
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно
действующих факторов, – это …
циклическая составляющая
сезонная составляющая
тренд
Автокорреляционная функция – это функция от …
значени
Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой
переменной, полученным по истинной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой
переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением
этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных,
если они наблюдаемы, применяют … переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным
числом факторов не используют …
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
коэффициент детерминации
скорректированный коэффициент детерминации
Случайный член классической линейной модели множественной регрессии
должен быть распределен …
по экспоненциальному закону
по нормальному закону
по закону Пуассона
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших
квадратов
двухшаговым методом
косвенным методом
методом
Во избежание накруток, отзыв можно оставить только после покупки.
Покупку в нашем магазине вы можете оплатить одним из десятка способов на ваш вкус. Мы принимает практически все виды электронных денег, банковские карты, переводы платежными терминалами и так далее — через надежный сервис мгновенных покупок Oplata.info, который гарантирует безопасность сделки.
Как правило, доставка электронного товара происходит практически мгновенно: он приходит на электронную почту, указанную вами при оплате. Для некоторых типов товаров возможны исключения. В этих случаях они всегда подробно описаны продавцом.